POPI

+/-

POP

+

LIN

۴-۲- مراحل برآورد مدل
روشهای سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا[۳] (مانا) بودن سریهای زمانی میباشند. متغیر سریزمانی وقتی مانا است که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان، این شاخصها را محاسبه کنیم. امّا از طرفی، «بررسیهایی که از سالهای ۱۹۹۰ به بعد انجام شده، نشان داده است که بسیاری از متغیرهای سریزمانی در اقتصاد مانا نیستند».(هژبر کیانی،۱۳۷۶،ص ۵۲) به عبارتی دیگر، میانگین و واریانس این سریها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آنها در ازای وقفههای مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانا[۴]بودن سریهای زمانی یاد میشود. اگر سریهای زمانی مورد استفاده در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن است به رگرسیون کاذب[۵] منجر شود؛ بدین معنی که ممکن است ضریب تعیین به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار بالا بوده، ولی هیچ رابطۀ معنیداری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم توجه به چنین نکتهای، موجب گمراهی محقق و استنباطهای غلط در مورد ارتباط بین متغیرها خواهد شد. از این رو قبل از استفاده از این متغیرها لازم است نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد.(نوفرستی ،۱۳۷۸، ص۸۶)
۴-۲-۱-آزمون ریشه واحد
در این قسمت، خواص آماری دادههای پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار میگیرند. به این منظور، از آزمون ریشه واحد که یکی از معمولترین آزمونها برای تشخیص مانایی است استفاده میشود. مهمترین آزمونهای ریشه واحد در مورد دادههای پانل، شش روش زیر میباشد:
آزمون لوین، لین و چو[۶] (LLC)
آزمون ایم، پسران و شین[۷] (IPS)
آزمون برتونگ[۸]
آزمونهای فیشر-ADF و فیشر-PP که توسط مادالا و وو(۱۹۹۵) و چوی(۲۰۰۱) ارائه شدهاند.
آزمون هدری[۹]
برای تشریح روششناسی این آزمونها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر در نظر گرفته میشود:

که در آن؛ متغیر مورد بررسی، i=1,2,…,N معرف کشورها، t=1,2,…, معرف تعداد مشاهدات سری زمانی در هر کشور، نماینده متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ و روند، ضریب زاویه، ضریب خودهمبستگی و جمله اخلال میباشد که فرض میشود در بین کشورهای مختلف، مستقل از هم هستند. حال اگر باشد، مانا و چنانچه باشد، دارای ریشه واحد بوده و نامانا تلقی میشود.
به منظور این آزمون، دو پیشفرض در مورد وجود دارد؛ اول اینکه فرض شود که عوامل مشترکی بین کشورهای مختلف وجود دارند، بهطوریکه برای همه کشورها یکسان است ( به ازای هر i یا برای تمام کشورها). آزمونهای LLC، برتونگ و هدری بر اساس این فرض پایهریزی شدهاند. از سوی دیگر، فرض دوم این است که بین کشورها یکسان درنظرگرفته نشود. آزمون IPS و آزمونهای نوع فیشر نیز بر اساس این فرض استوارند. به علاوه در آزمون هدری، فرضیه صفر، عدم وجود ریشه واحد است، درحالیکه در سایر آزمونها، فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد میباشد.(مهر آرا،۱۳۸۸ ،ص ۵۵)
همانطور که اشاره شد یکی از راههای اجتناب از رگرسیون کاذب ،اطمینان از ایستایی داده ها است از اینرو قبل از تخمین مدل ، خواص آماری دادههای پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد بررسی قرار میگیرند.
نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به شرح جدول زیر می باشد:
جدول ۴-۲- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)

۵-۳-بحث در مورد نتایج:
هدف از تخمین رگرسیون چند متغیره مزبور تعیین پارامترهای مجهول می باشد .اولین و شاید مهمترین متغیری که در تجارت کشورها موثر است اندازه اقتصادی آنها است .بهترین شاخص برای اندازه اقتصاد کشورها تولید ناخالص سرانه داخلی می باشد و انتظار میرود با افزایش مقدار این متغیر توان بالقوه کشورها در تجارت با یکدیگر افزایش یابد. مقدار ضریب تولید ناخالص سرانه داخلی ایران برابر با ۵۶/. و ضریب تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب برابر با ۵۴/۰ می باشد. که به ترتیب بیشترین تاثیر را در تجارت خارجی ایران با کشورهای منتخب طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ داشته است.با توجه به اینکه تابع مورد تخمین از نوع کاب داگلاس بوده است لذا کشش متغیرها برابر با ضریب آنها است.بدین ترتیب می توان گفت اگر مقدار تولید ناخاص سرانه داخلی ایران و کشورهای منتخب یک در درصد افزایش یابد ، تجارت بین کشور ایران با کشورهای منتخب به ترتیب ۵۶ صدم درصد و ۵۴ صدم درصد افزیش خواهد رفت.عامل دیگری که می تواند بر حجم تجارت خارجی دو کشور موثر باشد هزینه حمل و نقل است که در مطالعه حاضر شاخص اندازه گیری هزینه حمل و نقل ، فاصله جغرافیایی دو کشور می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد ضریب این متغیر برابر با ۰٫۰۰۰۲ – است و رابطه ضعیف و منفی بین فاصله دو کشور و حجم تجارت آنها برقرار است .لذا می توان گفت با پیشرفت تکنولوژی در وسایل حمل و نقل نقش فاصله جغرافیایی به عنوان یک مانع در انجام مبادلات بین المللی کاهش یافته است.عامل موثر دیگر در تعیین پتانسیل تجاری کشورها جمعیت آنها است که می تواند نقش مثبت یا منفی در انجام مبادلات تجاری داشته باشد.ضریب متغیر جمعیت ایران ۵۱/۰ و جمعیت کشورهای منتخب ۴۲/۰ می باشد و پس از تولید ناخالص سرانه داخلی بیشترین تاثیر را در توان تجاری کشور ایران داشته است . در واقع اگر جمعیت کشور ایران یک درصد افزایش یابد ، حجم تجارت بین المللی ایران با کشورهای منتخب ۵۱ صدم درصد افزایش می یابد و اگر متوسط جمعیت کشورهای منتخب یک درصد افزایش یابد میانگین حجم تجارت آنها با ایران ۴۲ صدم درصد افزایش می یابد. آخرین عاملی که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته است تشابه اقتصادی کشورها است . در واقع افراد یک کشور پس از اشباع بازارهای داخلی به سراغ بازار کشورهایی خواهند رفت که تشابه بیشتری به بازارهای داخلی کشور دارد.جهت اندازه گیری متغیر تشابه اقتصادی از شاخص لیندر استفاده شد و ضریب آن ۰۱/۰ برآورد گردیده است . لذا می توان گفت اگر تشابه الگوی مصرفی کشور ایران با کشورهای منتخب یک درصد بیشتر شود ، پتانسیل تجاری آنها یک صدم درصد افزایش خواهد یافت.
در نهایت می توان گفت با وجود ، حدود ۶۰ درصد از تغییرات حجم مبادلات کشور ایران با کشووهای منتخب طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ توسط متغیرهای توضیحی مورد مطالعه قابل توجیه است.
در نهایت با جایگذاری مقادیر واقعی متغیرهای توضیحی ، مقدار بالقوه تجارت خارجی ایران با سایر کشورها در طی سالهای مورد مطالعه تعیین شد و سپس با مقدار بالفعل آن مقایسه گردید و مشخص شد که بیشترین شکاف تجاری ایران با کشور ترکیه و انگلستان بوده است ، لذا پتانسیل بالایی برای افزایش میزان مبادلات تجاری با این دو کشور وجود دارد، و کمترین سهم شکاف تجاری از آن کشور افغانستان است .
نمودار ۵-۱- متوسط شکاف تجاری
۵-۴- نتایج آزمون فرضیه
بین تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.