الگوهای سری زمانی و پایایی

الگوهای سری زمانی که اغلب برای پیش بینی های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً رفتار یک متغیر را براساس مقادیر گذشته آن متغیر (و احتمالاً مقادیر گذشتـه سایر متغیرهای دیگر) توضیح می‌دهند. این الگوها قادرند این امکان را فراهم آورند که حتی در مواردی که الگوهای اقتصادی زیرساختی نامشخص است، پیش‌بینی‌های دقیقی را از متغیر مورد نظر ارائه کنند. الگوهای سری زمانی برخلاف الگوهای اقتصادسنجی که از اطلاعات مربوط به نظریه‌های اقتصادی و داده‌های آماری بهره می‌برند، تنها از اطلاعات مربوط به داده های آماری استفاده می‌کنند و توجهی به مبانی نظری و تئوری‌های اقتصادی ندارند.

الگوهای سری زمانی که تنها مقادیر فعلی یک متغیر را به مقادیر گذشته آن و مقادیر خطاهای حال و گذشته ارتباط می‌دهند الگوهای سری زمانی تک متغیره‌ای نامیده می‌شوند. این الگوها عبارتند از :

الف ) فرایند خودتوضیح

۱ – الف ) فرایند خود توضیح مرتبه اول[۱]

۲ – الف ) فرایند خودتوضیح مرتبه دوم و بیشتر

ب ) فرایندهای میانگین متحرک[۲]

ج ) فرایندهای خودتوضیح میانگین متحرک[۳]

د ) فرایندهای خودتوضیح جمعی میانگین متحرک [۴]

الگوهایی که سعی می کنند تا رفتار یک متغیر را براساس مقادیر گذشته آن متغیر و تعدادی از متغیرهای مختلف دیگر بصورت همزمان توضیح دهند ، الگوهای سری زمانی چند متغیره نامیده می‌شوند که الگوی خودتوضیح VAR از این جمله است. می‌توان چنین تلقی کرد که هر سری زمانی توسط یک فرایند تصادفی تولید شده است. داده‌های مربوط به این سری زمانی درواقع یک مصداق خاص از فرایند تصادفی زیرساختی است. وجه تمایز بین «فرایند تصادفی» و یک «مصداق» از آن ، همانند تمایز میان «جامعه» و «نمونه» در داده‌های مقطعی است. Walter Enders, 2008))

۳-۷-۱-۲ مفهوم ایستایی

به طور کلی یک فرآیند تصادفی هنگامی ایستا نامیده می‌شود که میانگین و واریانس آن در طی زمان ثابت باشند و مقدار کواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به وقفه یا فاصله بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کواریانس، نداشته باشد. برای درک مفهوم ایستایی،  را به عنوان یک سری زمانی که دارای ویژگیهای زیر است در نظر می‌گیریم:

[۱]. First Order Auto Regressive Process

[۲]. Moving Average Process

[۳]. Auto Regressive Average Process

[۴]. Auto Regressive Average Integrated Process

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل