متغیرهای تحقیق

این تحقیق شامل دو دسته از متغیرها می‌باشد:

  • متغیرهای کیفی که شامل روزهای سال می‌باشد. این متغیرها در سطح اسمی و به عنوان متغیرهای مستقل یا توضیحی می‌باشند. این متغیرها با کمک متغیر مجازی صفر و یک وارد مدل می‌شوند. بنابراین عدد یک نشان‌دهنده برای روز خاص، به معنی وجود آن روز و صفر به معنی عدم وجود آن روز خاص می‌باشد.
  • متغیرهای مربوط به بازدهی که در سطح نسبی هستند و به عنوان متغیرهای وابسته می‌باشند.

 

۳-۵-۱ محاسبه متغیرهای تحقیق با استفاده از داده‌های تحقیق

۳-۵-۱-۱ متغیر وابسته

بازده بورس اوراق بهادار تهران (Rt): بازدهی عبارت است از عایدی، پاداش و یا نتیجه حاصل از سرمایه‌گذاری در یک دوره مشخص از زمان، که می‌تواند به‌صورت مبلغ ریالی و یا درصدی از سرمایه‌گذاری ابتدایی دوره و یا تفاوت لگاریتمی ابتدایی دوره از انتهای دوره محاسبه ‌شود.

در این پژوهش، منظور از بازده، بازدهی روزانه بورس اوراق بهادار تهران است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

Rt = Ln (It/ I t-1)*100

It: عدد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در زمان t

It-1: عدد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در زمان ۱- t

جهت نمایش بهتر، اعداد در صد ضرب شده‌اند.

۳-۵-۱-۲ متغیرهای مستقل

روز قبل از تعطیلی و روز بعد از تعطیلی: توسط این متغیر، میزان وابستگی بازده بورس اوراق بهادار به روز قبل از تعطیلات و یا بعد از تعطیلات بررسی می‌شود. جهت شناسایی این دو اثر از متغیر مجازی Pre-H و Post-H استفاده می‌شود. در صورتی‌که روزی که برای آن بازده محاسبه می‌شود بعد از تعطیلات بازار باشد، مقدار متغیر Post-H یک و در غیر اینصورت صفر منظور می‌شود. به همین ترتیب برای متغیر Pre-H، اگر روز مورد نظر قبل از تعطیلات باشد این متغیر یک و در غیر اینصورت صفر منظور می‌شود.

تعطیلات بلند مدت، میان‌مدت و کوتاه مدت: در این تحقیق، برای اینکه اثر تعداد روزهای تعطیل بررسی شود تعطیلات به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب که اگر فقط یک روز تعطیل باشد، کوتاه مدت، اگر تعداد روزهای تعطیل چهار روز یا بیشترباشد بلندمدت و مابین آن میان‌مدت نامیده می‌شوند و از متغیرهای مجازی LH, MH و SH برای آنها استفاده می‌شود. در صورت وقوع هرکدام، برای آن متغیر عدد یک و در صورت عدم وقوع، عدد صفر منظور می‌شود.

تعطیلات اعیاد و سوگواری: به منظور بررسی ماهیت تعطیلات، اعم از شادی یا غم، تعطیلات به دو دسته تعطیلات اعیاد و تعطیلات سوگواری تقسیم‌بندی می‌شوند. سپس خود نیز در سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار می‌گیرند. برای تعطیلات اعیاد و سوگواری به ترتیب از متغیرهای مجازی JH و DH استفاده می‌شود که در صورت وقوع هرکدام عدد یک و در صورت عدم وقوع عدد صفر منظور خواهد شد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...