آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

از آنجا که یکی از مفروضات مدل رگرسیون، نرمال بودن توزیع داده‌هاست، لذا نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون نرمال بودن متغیرها از آزمون جارک- برا (JB) استفاده می­شود. در آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها، فرض صفر این است که توزیع داده‌ها نرمال می‌باشد. اگر احتمال ارائه شده بر اساس این آزمون بزرگتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر پذیرفته شده و در غیر اینصورت رد می‌شود. این آزمون بدین صورت است که:

H₀: توزیع متغیرها نرمال هستند

H₁: توزیع متغیرها نرمال نیستند

با بررسی متغیرها مشخص شد که مقدار این آماره کمتر از ۰۵/۰ است و به معنی غیر نرمال بودن متغیرها است. برای نرمال­سازی متغیرها، از تبدیل جانسون[۱] در نرم افزار Minitab 16 استفاده شد. همان‌طور که در نمودار ۴-۱ مشاهده می‌شود، احتمال آماره داده­های اولیه کمتر از  ۰۵/۰ است که حاکی از نرمال نبودن متغیرهاست بعد از نرمال­سازی توسط نرم افزار Minitab، احتمال آماره داده­ها افزایش یافته و متغیرها نرمال شده­اند.

[۱]. Johnson Transformation

آزمون ایستایی

با توجه به اینکه در این تحقیق از  روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین معادلات استفاده شده است، لازم است جهت جلوگیری از کاذب بودن نتایج تحقیق، ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. ایستایی متغیرهای استفاده شده در این تحقیق با استفاده از روش دیکی_فولر تعمیم یافته[۱] انجام گردیده است.

۴-۵-۱ نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته

آزمون دیکی- فولر (DF) و دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) از روشهای متداول آزمون تعیین درجه هم انباشتگی سریهای زمانی است که در فصل قبل در مورد آن توضیح داده شد.

نتایج حاصل از این آزمون در جدول (۴-۴) ارائه شده است.

[۱]. Augmented Dickey Fuller (ADF)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل