AR مجدداً برازش شود (محمدزاده و همکاران، 1389).
3-8-خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مزایای دادههای تابلویی بیان گردیده، سپس انواع مدلهای رگرسیونی دادههای تابلویی یعنی مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی به تفصیل آورده شدهاند. آزمونهای مرتبط به مدلهای رگرسیونی، پایایی در دادههای تابلویی و آزمونهای تشخیصی مختص مدل استفاده شده از دیگر عنوانهایی میباشند که در این فصل گنجانده شدهاند.
فصل چهارم:
برآورد مدل، تجزیه و تحلیل یافتهها
4-1-مقدمه
در این فصل نتایج تخمین مدلها بر اساس مبانی تئوری اقتصادسنجی که در فصل سوم توضیح داده شد، آورده شده است. در مدل اصلی رساله، متغیرهای مورد استفاده در آن و نیز رویکرد مدلهای رگرسیونی پانل دیتا و آزمونهای مربوط به آن تشریح گردید. انتخاب الگوی پانل دیتا برای برآورد مدل تصریح شده، مزایای متعددی از قبیل افزایش کارایی نتایج تخمین، به دلیل استفاده از اطلاعات بیشتر و متنوعتر و نیز جامعیت نتایج تحلیل، بدلیل توانایی این الگو در تفسیر آثار دادههای مقطعی در کنار دادههای سری زمانی دارد.
در این فصل با استفاده از الگوی پانل، ابتدا به تصریح مدل و معرفی متغیرهای موجود پرداخته سپس پایایی متغیرها بررسی خواهد شد. در ادامه آزمون ناهمسانی واریانس، آزمون سارگان – هانسن، آزمون خودهمبستگی و تخمین مدل با استفاده از روشFGLS[74] را خواهیم داشت. و در نهایت به تفسیر ضرایب و نتایج کلی آن، خواهیم پرداخت.
4-2- ارائه مدل
در این پژوهش با استفاده از دادههای بانک جهانی و دادههای شاخص جهانی شدن WDI طی سالهای 2000 تا 2013 به بررسی اثر توسعه مالی، شاخص جهانیسازی، اندازه دولت و درآمد سرانه بر روی میزان انتشار دیاکسیدکربن کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته پرداخته میشود. در این پژوهش از مطالعات جلیل و فریدان (2011) و شهباز (2013) استفاده گردیده و مدل استخراج شده ایستا به شرح ذیل میباشد.
LCO2Pit = B0 + B1 LCREDIT2it +B2 LGDPPit + B3 LGDPPSit + B4 LSIZEit +B5 LOPPit+B6 LENERG1it + Ԑit
4-3-آزمون پایایی متغیرها
چنانچه در فصل سوم ذکر گردید در صورتی که دادههای مورد استفاده در یک تحقیق غیر ایستا باشند نتایج حاصل از تخمینها کاذب خواهد بود. به عبارت دیگر یکی از شرطهای لازم جهت قابل اعتماد بودن نتایج تخمینها شرط ایستایی آنها است.
در این رساله، برای بررسی ویژگی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد دادههای تابلویی لوین، لین و چو (2002) مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون لوین، لین و چو مبتنی بر یک فرایند مشترک، ضریب خودهمبستگی برای تمامی واحدهای مقطعی را مشترک میداند. در این قسمت، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین، لین و چو در جدول شماره ( 4-1 ) و ( 4-2) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد کلیه ضرایب مربوط به با عرض از مبدأ و متغیر روند در سطح زیر 5 درصد مانا میباشند.
جدول (4-1) نتایج آزمون لوین، لین و چو برای کشورهای منتخب توسعه یافته