برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

حرکت می کند. وجود هماهنگی در حرکت سری های زمانی ایده اساسی همجمعی است (نوفرستی، 1378).
3-4-2 تعریف همجمعی براساس مبانی نظری
همان گونه که پیش تر اشاره شد، اگر یک سری زمانی بعد از d بار تفاضل گیری ایستا شود، دارای d ریشه واحد است و جمعی از مرتبه d یا I(d) است. اگر دو سری زمانی هر دو I(d) باشند و هر ترکیب خطی از مانند دارای مرتبه جمعی کمتر از d یعنی I(d-b) باشد، وقتی که است، بر طبق دیدگاه انگل و گرنجر[119] (1987) سری های همجمع از مرتبه (d ,b) هستند. بنابراین، اگر هر دو جمعی از مرتبه I(1) باشند و باشد، آنگاه دو سری زمانی همجمع از مرتبه CI(1,1) خواهند بود. این تعریف به بیش از دو سری زمانی نیز قابل تعمیم است. بعد از ملاحظه ایستایی جملات خطای مربوط به معادله رگرسیون، از روش های معمول اقتصاد سنجی در برآورد پارامترها به کمک داده های سری زمانی می توان استفاده کرد و در آزمون های آماری از آماره های F ,t بهره گرفت (نوفرستی، 1378).
3-4-3 آزمون های همجمعی
روش های متعددی برای آزمون همجمعی تا کنون پیشنهاد شده است. از جمله این روش ها می توان به روش انگل گرنجر، آزمون دوربین واتسون رگرسیون همجمعی(CRDW) ،[120] روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده و همجمعی یوهانسن جوسیلسیوس اشاره کرد. در این قسمت شرح مختصری در مورد برخی از روش های همجمعی داده می شود.
3-4-3-1 آزمون دو مرحله ای انگل- گرنجر
انگل و گرنجر (1978)یک روش دو مرحله ای برای مدل سازی و فرآیندهای همجمع ارائه کرده اند. در مرحله اول این روش، با استفاده از آزمون های ریشه واحد (مانند دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته)، باید از وجود ریشه واحد در متغیرهای مورد بررسی اطمینان حاصل کرد. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، معادله تخمین زده شود. در مرحله دوم، با استفاده از آزمون های ریشه واحد، باید ایستایی و ناایستایی پسماندهای حاصل از مدل رگرسیون (به عنوان ترکیب خطی از دو سری ناایستای مورد آزمون قرار گیرد، پس از انجام آزمون ریشه واحد روی جمله پسماند، نتایج زیر قابل استخراج است.

 

 

 

1. اگر فرضیه صفر مبنی بر ناایستایی جملات پسماند پذیرفته شود، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل تائید نمی شود.

 

 

1. اگر پسماند حاصل از معادله رگرسیون ایستا باشد، آنگاه نتیجه می شود که متغیرهای مورد بررسی همجمع هستند و رابطه بلندمدت بین آنها وجود دارد.

 

 

به طور کلی، استفاده از روش همجمعی انگل- گرنجر دارای محدودیت های زیادی است؛ از جمله آن که در حجم نمونه های کوچک برآوردهای حاصل از این روش تورش دار است. از سوی دیگر، توزیع حدی برآوردگرهای حداقل مربعات غیر نرمال است. بنابراین، انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره های معمول بی اعتبار است. همچنین، روش انگل-گرنجر بر پیش فرض وجود یک بردار همجمعی استوار است و تحت شرایطی که بیش از یک بردار همجمعی وجود داشته باشد، استفاده از این روش منجر به عدم کارایی می شود. با وجود این محدودیت ها در استفاده از روش انگل-گرنجر می توان روش های دیگری مانند روش یوهانسن- جوسیلسیوس و روش خود توضیح برداری با وقفه گسترده را مورد استفاده قرار داد که این محدودیت ها را برطرف می سازند(صدیقی، لاولر و کاتوس، 2000).
3-4-3-2 آزمون دوربین – واتسن رگرسیون همجمعی
یک روش ساده و سریع برای پی بردن به رابطه هم جمعی بین دو متغیر و در رابطه ی استفاده از آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم جمعی CRDW است. در این آزمون، فرضیه صفر آن است که فرآیند جملات اخلال رگرسیون گام تصادفی و ناایستاست؛ یعنی:
)
فرضیه مقابل بر این اساس است که جملات اخلال دارای فرآیند خود توضیح مرتبه اول و ایستاست.
)