مصرف بخش خصوصی در آمریکا، نرخ تورم در ایران، نرخ تورم در آمریکا، نرخ بهره در ایران، نرخ بهره در آمریکا، نرخ ارز موثر واقعی در ایران، تراز تجاری در ایران می باشد که همه این متغیرها را در قالب بردار معرفی می کنیم.
آزمون هایی که در این مطالعه به کار گرفته می شود شامل: آزمون ریشه واحد، آزمون همجمعی و همچنین تصحیح خطای برداری (VECM) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها در سطح و تفاضل مرتبه اول با استفاده از آزمون دیکی- فولر (ADF) و همچنین داده های بحرانی آکائیک (ACI) مورد استفاده قرار می گیرد.
4-3 نتایج توصیف داده ها
4-3-1 بررسی ایستایی متغیرهای مدل
برای آزمون مانایی سری زمانی متغیرها در این تحقیق، قبل از اینکه مدل خود رگرسیو تخمین زده شود، از آزمون مانایی برای تمامی سری های زمانی استفاده شده است. اگر سری زمانی مورد مطالعه مانا نباشد، به دلیل بروز مشکل رگرسیون کاذب، امکان استفاده از مدل های خود رگرسیو وجود ندارد. برای آزمون مانایی، از آزمون های ریشه واحد استفاده شده است. یکی از رایج ترین آزمون های تشخیص ریشه واحد، آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته است، که در این تحقیق از آزمون مذکور استفاده شده است.
در صورتی که مقدار آماره ی محاسبه شده کمتر از مقادیر بحرانی Fباشد، فرض صفر مبنی بر آماره ی وجود خود همبستگی در پسماندها پذیرفته می شود؛ به عبارت دیگر، در این صورت می پذیریم که پسماندها دارای خود همبستگی در پسماندها پذیرفته می شود؛ به عبارت دیگر، در این صورت می پذیریم که پسماندها دارای خود همبستگی هستند و این بدین معنی است که مدل به صورت بهینه ای قادر به خود توضیحی خواهد بود.
اگر آزمون مانایی معنی دار باشد، به این معنی است که متغیرهای سری زمانی مانا هستند و دارای ریشه واحد نیستند، بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض مقابل پذیرفته می شود (ترانگ و وینه[146]، 2011).
همانطور که در جدول 1 ملاحظه می شود، براي کلیه متغیرهاي موجود براساس مدل آزمون ریشه واحد دیکی – فولر تعمیم در سطح 99 درصد نامانا هستند. اما بعد از تفاضل گیري، در تفاضل اول به مانایی رسیدند که در آن تفاضل مصرف بخش خصوصی ایران و آمریکا، تفاضل نرخ تورم ایران و آمریکا، تفاضل نرخ بهره ایران و آمریکا، نرخ ارز موثر واقعی در ایران، تراز تجاری در با عرض از مبدأ بدون روند مانا شدند. خلاصه نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته در جدول (4-1) نشان داده شده است(پیوست، جداول 1 الی 5).
جدول(4-1): نتایج آزمون ریشه واحددیکی – فولرتعمیم یافته