چکیده:

معضل محدودیت منابع و امکانات تولید و تبع آن کالاها و خدمات همواره دست به گریبان برنامه ریزان بوده است. بنابراین استفاده اصولی و بهینه از منابع و امکانات امری اجتناب ناپذیر است تا با جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه ها شرایط برای تحقق اهداف مطلوب فراهم گردد. با توجه به قابلیت های عمده روشهایی نظیر روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست در ارائه نتایج نسبتاَ دقیق و استفاده از این نتایج برای ارائه راهکار برای افزایش کارایی در بنگاه های اقتصادی، می توان از آن به عنوان یک ابزار کارآمد برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت استفاده کرد.

در این مطالعه، کارایی 93 شعبه درجه یک بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها طی سال های 1390 و 1391 با رویکرد ورودی محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای بدست آوردن کارایی از سه نهاده ی مجموعه سپرده های موثر، تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق و یک ستانده سود و زیان برای بررسی استفاده شد. و در نهایت بهره وری شعب با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شد. داده های تحقیق از طریق گزارش سالیانه بانک جمع آوری و با اسفاده از نرم افزار Lingo و Eviwes حل تحلیل شد.

هدف این مطالعه بدست آوردن اثر بخشی مدیریت بانک مورد نظر با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده بعد از تعدیل عوامل محیطی و اختلالات آماری و مقایسه با کارایی بدست آمده قبل از تعدیل ورودی ها نشان می دهد که متغیرهای محیطی تاثیر معناداری بر اثربخشی شعب بانک دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بعد از تعدیل ورودی ها، کارایی واحدها در سال 1390 از 29 واحد به 33 واحد کارا افزایش و در سال 91 از 26 واحد به 52 واحد کارا افزایش پیدا کرد. طبق نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت در بسیاری از موارد عدم اثر بخشی مدیران را می توان به عوامل محیطی و غیر قابل کنترل مدیران ربط داد تا اینکه به شایستگی مدیران ربطش دهیم.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه بهره وری و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطه­های کار و زندگی بشر مطرح است و منشأ پیشرفت و توسعه اقتصادی می باشد. این فرهنگ و دورنما به گونه ای است که با سازماندهی فعالیت ها، بهترین نتیجه حاصل شود. یکی از موضوعاتی که در جهت ساماندهی آن بایستی حرکت نمود، صنعت بانکداری است؛ که به عنوان یکی از فعالیت های محوری در توسعه اقتصادی هر کشور تلقی شده و ساماندهی این صنعت زمینه ارتقا و عملکرد بهینه آن را محقق می سازد. بدون شک هر فعالیتی نیازمند سرمایه و منابع مالی است، پس نیازمند بانک ها و موسسات اعتباری نیز می باشد. بنابراین به دلیل نقش تاثیر گذار آن ها در فعالیت های اقتصادی بررسی عملکرد و بهره وری آن ها حائز اهمیت خواهد بود. مدیریت بانک­ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و آینده ، می بایستی اصلاح و بهبود خدمات بانکی، بازاریابی، بودجه بندی، ابتکار و نوآوری در خدمت، رقابت پذیری با سایر بنگاه های مالی و پولی و در نهایت افزایش کارایی و بهره وری را در میان واحدهای تحت بررسی خود دنبال نماید. از جمله راه های توفیق در این امر بررسی نهاده ها و ستانده های موجود در سیستم ارزیابی آن ها خواهد بود.

در مفهوم کلی بهره وری عبارت است از نسبت ستانده های­­(خروجی) واقعی به نهاده های(ورودی) واقعی و به معنای بهبود استاندارد زندگی مردم در قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی کشورها و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه می باشد. به گونه ای که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی خود را از این طریق به دست آورده اند.

بنابراین، این سوال همواره در مورد عملکرد بانک ها وجود دارد که با چه میزان کارایی و چه تغییری در بهره وری عمل کنند. پاسخ به این سوال می تواند سیاست گذاران را در جهت تدوین سیاست های مناسب به منظور رفع موانع موجود فعالیت های کارایی بانکداری و نهایتآ رشد اقتصادی کمک نماید.

در سال­های اخیر با توجه به اجازه فعالیت بانک های غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین تغییر رویه بانکداری به شیوه الکترونیک، رقابت بین بانک­ها تشدید گردیده است. به علاوه به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقررات و ضوابط، ترغیب بانک­ها به عملیات غیر بهره ای به دلیل تغییر در اعمال نرخ سود و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانک­ها دستخوش تغییرات گردیده است که این موارد اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانک­ها را افزایش داده؛ به طوری که علاوه بر مدیران بانکها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان خدمات بانکی می باشد.

1-2- بیان مسئله

در اقتصاد مبتنی بر بازار، نظام بانکی که یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد. زیرا رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشور با طرز کار موسسات بانکی ارتباط نزدیکی دارد. نظام بانکی خدماتی عرضه می نماید که بدون آن سیستم اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند، بانکها به عنوان رکن اساسی در هدایت و مدیریت وجوه پراکنده به سمت واحدهای تولید و جلوگیری از افزایش گردش اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکتها و دولت است(فروزان سپهر،1392).

در سال­های اخیر با توجه به رقابت شدید در صحنه اقتصادی و به دلیل افزایش بنگاه­های اقتصادی و نیز محدودیت و گران بودن منابع، استفاده از منابع و نهاده­ها جهت تبدیل آن­ها به کالا­ها و خدمات، بیش از گذشته احساس می شود. به طوریکه عدم توجه به این مهم بقا و ادامه حیات سازمان ها را دچار تردید خواهد نمود از این رو توسعه مطالعات در خصوص کارایی و اندازه گیری آن نقش به سزایی را در سازمان ایفا می نماید. بانک­ها نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی کشور و مهم­ترین نهاد پولی از این امر مستثنا نمی باشند. بنابراین بدلیل این نقش بسیار مهم و اساسی بانک­ها، در اغلب فعالیت­های اقتصادی بررسی کارایی مدیریت شعب بانک­ها در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است(سالک روشنی،1390).

با توجه به اجازه فعالیت بانک­های غیر دولتی و ورود بخش خصوصی در این صنعت و همچنین روی آوردن بانک­ها از عملیات سنتی بانکداری به عملیات بانکداری الکترونیک، رقابت در بین بانک­های ایران تشدید گردیده است. همچنین به دلیل برخی تغییرات در قوانین، مقرارات و ضوابط، ترغیب بانک­ها به عملیات غیر بهره ای بدلیل تغییردر اعمال نرخ سود و افزایش در نرخ کامزد خدمات بانکی و نیز رویکرد مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک با توجه به توصیه های کمیته نظارتی بال(بازل) و الزامات بانک مرکزی در این راستا، عملکرد بانک­ها دستخوش تغییرات گردیده است که موارد فوق الذکر اهمیت ارزیابی کارایی عملکرد بانک­ها را افزایش داده، و هدف از این پایان نامه محاسبه کارایی مدیریتی شعبه­­های بانک ملی در ایران می­باشد(زرگر،1391).

مطالعات گذشته بر اثربخشی مدیریتی شعب بانک، مشخصه های مختلفی که بانک با آن خصیصه­ها فعالیت می نماید ( برای مثال اندازه شعبه، سال­های فعالیت، نوع کسب و کار) را مد نظر قرار نداده اند. مطالعات گذشته فرض را بر این می­گذاشتند که تفاوت در اثربخشی شعبه های بانک از تصمیمات مدیریت نشات می گیرد تا شرایط محیطی خاص. درحقیقت شعب بانک، مشخصات مختلفی دارند. از این رو محیط عملکردی خوب یا خوش شانسی می تواند نیازمند درون داده کمتری در حفظ سود برون داده باشد. امکان دارد نادیده گرفتن شرایط به برآورد متعصبانه اثربخشی و انحراف در کاربردهای سیاست منجر شود. بعلاوه احتمال دارد برخی از مدیران خوب، بدون تعدیل مشخصات شعب مختلف، برای امتیاز عملکردی پایین در نتیجه عواملی غیر از کنترل مدیریتی مجازات شوند؛ درحالیکه مدیران ضعیف برای عملکرد در شرایط مطلوب مورد تشویق قرار گیرند. از این رو، نقش اصلی این مطالعه، قید پیشنهادات استراتژیک ارزشمندتری از جمله انتخاب حوزه کسب و کار و نیز میزان سپرده گذاری مناسب و موقعیت منطقه ای مبتنی بر اثربخشی مدیریتی به دست آمده از مدل تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای با در نظر گرفتن متغیرهای محیطی و نویز آماری برای شعب بانک ملی می باشد. یافته­ها می توانند به شعب بانک کمک نمایند تا علل واقعی اثربخشی ضعیف عملکردی را درک نمایند و مطابق با آن اصلاحاتی را صورت بخشند. در عین حال، شاخص بهره وری مالم کوئیست نیز می تواند توضیحاتی را برای دلایل اینکه چرا شعب عملکرد خوبی را ندارند و روشی که بتوان بهره وری را در دوره­های زمانی مختلف بهبود داد؛ را فراهم آورد. بنابراین مطالعه حاضر می تواند مجموعه ای از روش ها را به طور موثر جهت سنجش اثربخشی مدیریتی شعبه­های بانک ارائه می­نماید و به مدیریت نیز یک مرجعی را برای ارزیابی اثربخشی عملکردی حقیقی شعبه های خود می­بخشد(Shyu, Chiang, 2012).

از بین روش های موجود، به دلیل مزیت مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، نسبت به سایر مدل های پارامتریک و ناپارامتریک برای سنجش کارایی از این تکنیک استفاده می شود(تاواتا ،1390).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.