روش جمع‌آوری داده‌ها

روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالعه و بررسی اسناد و مدارک می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات مربوطه، به این دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول اطلاعات مربوط به ادبیات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می‌باشد، که از طریق کتابخانه‌ای و جستجوی سایت‌های اینترنتی و استفاده از کتابخانه و اسناد و مدارک بورس تهران به‌دست آمده است. همچنین برای بررسی جوانب فرعی موضوع، از پایان‌نامه‌های موجود در ایران نیز استفاده شده است.

دسته دوم اطلاعات مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق بوده است که از سایت شرکت خدمات بورس تهران (www.tse.ir) استخراج شده است. پس از مقایسه و رفع عدم هماهنگی‌های فراوان و دسته‌بندی آنها در نرم‌افزار اکسل، داده‌ها برای آزمون و بررسی آماده شده است.

داده‌های لازم برای ارزیابی متغیرهای بازدهی بازار، پس از جمع‌آوری از سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم‌افزار اکسل به تفکیک روزهای قبل و بعد از تعطیلات، دسته‌بندی شد.

۳-۷ مدل تحقیق

۳-۷-۱ الگوهای سری زمانی

سری زمانی مجموعه‌ای از مشاهدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند. کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی پیش‌بینی است. بدیهی است چنانچه وابستگی خاصی بین داده‌ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می‌آید تا به کمک آن مشاهدات بتوان روند آینده پدیده‌ای را پیش‌بینی کرد. (آذر، ۱۳۸۴)

برای پیش‌بینی رفتار سری‌های زمانی و تعیین مدل پیش‌بینی، فنون مختلفی وجود دارد. یکی از آنها مدل اقتصادسنجی است. یک مدل اقتصادسنجی، متشکل از یک یا چند معادله توصیف کننده رابطه میان متغیرهای مختلف است. مدل‌های اقتصادسنجی مدل‌های احتمالی هستند و بر روابط احتمالی‌ای که بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل وجود دارد، تأکید دارند. مدل رگرسیون خطی، یکی از مدل‌های معروف اقتصادسنجی است که در بسیاری از مواقع مدل احتمالی مناسبی برای تعیین روند بلندمدت در سری‌های زمانی است. (آذر، ۱۳۸۴)

در این تحقیق از مدل OLS (حداقل مربعات معمولی) استفاده می‌شود. «هرچند مدل GARCH (1,1) در مدل‌سازی وابستگی مقادیر پسماند بازده موفق عمل می‌کند، اما شواهد تجربی نشان می‌دهد که کاربرد مدل ساده‌تر یعنی OLS هنگامی که اثرات تقویمی در آن منظور گردد، برای پیش‌بینی مقادیر بازده، موفق‌تر عمل می‌کند.» (راعی و باجلان، ۱۳۸۷)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل