نوسانات نرخ ارز به طور معنی‌داری تأثیر منفی بر رشد اشتغال در این کشور داشته است و با افزایش یک واحد در انحراف معیار نوسانات نرخ ارز، رشد اشتغال به میزان 1.4 تا 2.1 درصد کاهش می‌یابد

 

 

 

 

چن و دائو (2011)

 

 

چین (2008-1980)

 

 

داده‌های تابلویی

 

 

با افزایش نرخ واقعی ارز، اشتغال در بخش‌های قابل تجارت و غیرقابل تجارت افزایش می‌یابد

 

 

 

 

منبع و ماخذ: محقق
فصل سوم:
روش تحقيق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل پیش از معرفی مدل مورد استفاده به روشهای مورد استفاده در تحقیق پرداخته سپس روشهای آماری به کار رفته در تحقیق معرفی شده و توضیحاتی در مورد مدل مورد استفاده در تحقیق داده خواهد شد. در نهایت با ارایه جدولی تحولات اشتغال در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-۲- روش‌شناسي تحقيق
در اين فصل ابتدا مقدمه‌اي در مورد طبيعت مدل‌هاي سري زماني و خصوصيات سري‌هاي زماني تصادفي ارایه مي‌شود. سپس روي مفاهيم پايايي متمركز شده و آزمون‌هاي آماري مرسوم براي بررسي پايايي سري زماني معرفي مي‌شود. در ادامه روش هم‌جمعي را مورد بحث قرار مي‌گردد. سپس متدولوژيARDL [56]و نيز نحوه‌ی برآورد ضريب تصحيح خطا مطرح خواهند شد و در نهايت نيز ثبات پارامترهاي مدل با استفاده از آماره‌هاي CUSUM و CUSUMSQ مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
3-۲-۱- پايايي سري هاي زماني
يكي از مباحث اساسي در تحليل سري‌هاي زماني بحث پايايي يك سري زماني است. اصطلاحاً یک فرآیند تصادفی[57]هنگامی پايا نامیده می‌شود که میانگین و واریانس آن طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره‌ی زمانی، تنها به فاصله یا وقفه‌ی بین این دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. به عبارتی اگر  را به عنوان متغیر سری زمانی تصادفی با ویژگی‌های زیر در نظر بگیریم:
(3-1)
در روابط بالا  ميانگين،  واريانس،  كوواريانس،  ضريب همبستگي مي‌باشند. تمام مقادير فوق به زمان بستگي ندارند و مقادير ثابتي مي‌باشند. حال فرض كنيم با تغيير مقطع زماني ميانگين، واريانس، كوواريانس و ضريب همبستگي y تغيير نكند مي‌توان گفت كه متغير سري زماني پايا مي‌باشد[3].
3-۲-۲- آزمون ريشه‌واحد[58] ديكي فولر
متداول‌ترين روش براي آزمون ساکنی يك متغير سری زمانی، آزمون ريشه ‌واحد ديكي- فولر[59]مي‌باشد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی  است، یک فرآیند خود رگرسیونی مرتبه اول كه به‌صورت زير مي‌باشد ناپاياست(اندرز، ۱۳۸۹).
(3-2)
جمله خطا بوده و از فروض كلاسيك تبعيت مي‌كند. حال اگر  باشد با مسئله ريشه واحد مواجه هستيم كه بيانگر وضعيت عدم ايستايي سري زماني yt مي‌باشد؛ بنابراين اگر تشخيص داده شود كه  است گفته مي‌شود كه متغير yt داراي ريشه واحد است و بيانگر يك سري زماني ناپاياست. براي آزمون پايايي سري زماني ابتدا بايد رابطه زير را نوشت.
(3-3)
سپس فرضيه زير مورد آزمون قرار مي‌گيرد.
(3-4)
چنانچه H0 تاييد شود آن وقت متغير ytناپاياست و بايستي تفاضل مرتبه اول آن را آزمون كرد و اين كار را تا جايي ادامه داد تا سري زماني ايستا گردد.
3-۲-۳- آزمون ديكي- فولر تعمیم یافته [60]
هر گاه در معادلات قبلي ديكي فولر عدم خودهمبستگی بین جملات اخلال نقض شود، الگوی تعمیم یافته دیکی- فولر مورد استفاده قرار گیرد.
(3-5)
در رابطه بالا  عرض از مبدا، t متغير روند،  عملكرد تفاضل اول و  و  جمله اختلال خالص است. در اين حالت نيز فرضيه زير مورد آزمون قرار مي‌گيرد.
(3-6)
تعيين تعداد وقفه‌ها به‌طور تجربي بدست مي‌آيد. تعداد وقفه‌هاي متغير وابسته كه براي رفع خودهمبستگي بين جملات اخلال در رگرسيون لازم است را مي‌توان از طریق معيار آكائيك[61] (AIC)، شوارتز-بيزين[62] (SBC) و حنان-كوئين[63] (HQC) كه به زير فرموله شده‌اند تعيين کرد.