برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

1. ضرايب شيب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ براي افراد، مختلف باشد.

 

 

1. ضرايب شيب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ براي افراد و در طي زمان مختلف باشد.

 

 

همان‌گونه كه مشاهده میشود هريك از اين موارد پيچيدگي بيشتري (و شايد واقع‌گرايي بيشتري) را در برآورد مدل‌هاي رگرسيون با داده‌هاي تابلويي مطرح مي‌كند. البته اگر متغيرهاي توضيحي بيشتري به مدل اضافه كنيم، پيچيدگي افزايش خواهد يافت، زيرا امكان همخطي ميان متغيرهاي توضيحي به وجود مي‌آيد.
1- مدل رگرسيون تأثيرات ثابت يا حداقل مربعات با متغير موهومي[118]: يك روش براي ملاحظه “تكي” (وجود مستقل) هر يك از واحدهاي مقطعي آن است كه عرض از مبدأ براي هر يك از مقاطع متفاوت باشد، اما فرض كنيم ضرايب شيب ميان مقاطع ثابت باشد. به منظور توضيح مطلب، مدل را به صورت زير مي‌نويسيم:
(4-2)
باید توجه داشت که انديس i در جمله عرض از مبدأ نشان مي‌دهد عرض از مبدأهاي مقاطع مي‌توانند متفاوت باشند، اين تفاوت ممكن است ناشي از ويژگي‌هاي خاص هر يك از مقاطع باشد.
دراقتصاد‌سنجي، مدل(4-2) مدل(رگرسيون) تأثيرات ثابت (FEM) ناميده مي‌شود. اصطلاح تأثيرات ثابت ناشي از اين حقيقت است كه با وجود تفاوت در عرض از مبدأ ميان افراد، اما عرض از مبدأ هر فرد طي زمان تغيير نمي‌‌كند يعني در طي زمان بي‌تغيير است. توجه داشته باشيد اگر عرض از مبدأ را به صورت  مي‌نوشتيم، اين نشان مي‌داد که عرض از مبدأ برای هر يك از اشخاص طي زمان متغير است. براي اين‌كار از متغيرهاي مجازی استفاده می کنیم:
(4-3)
درست همان‌گونه كه از متغيرهاي موهومي براي ملاحظه و بررسي تأثير تكي استفاده كرديم، مي‌توانيم تأثير زمان را نيز بررسي كنيم به اين معني كه تابع مورد بررسي طي زمان انتقال مي‌يابد و اين انتقال به دليل عواملي چون تغييرات تكنولوژيكي، تغييرات در مقررات دولتي و يا سياست‌هاي مالياتي و اثرات خارجي از قبيل جنگ‌ها يا ديگر درگيريها و نزاع ‌هاست.
4-9-3 روش اثرات تصادفی
روش سوم برآورد داده های تابلویی روش اثرات تصادفی میباشد این روش را هنگامی به کار میبریم که انتظار وجود همبستگی احتمالی میان جزء خطای تکی و یک یا چند متغیر توضیحی وجود داشته باشد.
حال نکته اساسی در این است که چگونه میتوان در مورد ارجحیت استفاده از یک روش تصمیم گیری نمود. راه حل استفاده از آزمونهای آماری می باشد.
4-9-4 آزمونها
در ارتباط با بررسی استفاده از روشهای موجود برآورد دو آزمون موجود است:
1_ آزمونF
2_ آزمون هاسمن
1- آزمون F
مورد استفاده آزمون فوق هنگامی است که می خواهیم در مورد انتخاب بین دو روش برآورد عمومی و برآورد از طریق روش اثرات ثابت تصمیم گیری نمائیم. در این حالت باید ابتدا مدل را از دو روش برآورد نمود سپسSSR را برای دو روش محاسبه کرد و از طریق فرمول مشخص مقدار آماره F را مشخص کرد.
F ()/N/(1- )/df (4-4)
کهdf درجه آزادی مدل است.
در تحقیق حاضر با بدست آمدن آماره فوق الذکر مشخص شد که فرضیه برابری عرض از مبداها رد میشود بنابراین از روش اثرات ثابت استفاده مینمائیم.
2- آزمون هاسمن
مورد استفاده آزمون فوق هنگامی است که می خواهیم در مورد انتخاب بین دو روش برآورد از طریق روش اثرات تصادفی و برآورد از طریق روش اثرات ثابت تصمیمگیری نمائیم. در این آزمون (فرض صفر) ارجحیت روش اثرات تصادفی را با (فرض 1 ) استفاده از روش اثرات ثابت، مقایسه میشود. برای این منظور ابتدا باید مدل را از دو روش برآورد نمود سپس از طریق آزمونهای موجود در نرم افزارمقادیر بدست آمده برای ضرائب شیب و واریانس را ذخیره نموده و سپس آماره آزمون محاسبه میشود.
در تحقیق حاضر با محاسبه آماره فوق و مشاهده P-VALUE، فرضیه صفر مبنی بر این که الگوی اثرات تصادفی را میتوان بجای الگوی اثرات ثابت بکار برد، رد می شود. با توجه به آزمون های بالا، روش انتخابی و مناسب برآورد، روش اثرات ثابت خواهد بود.