برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ر با یک است یا خیر و یا به عبارت دیگر (۲-۶) را تخمین زده و آزمون می‌کنیم که آیا δ^=۰ است (آزمون بر اساس آمار t صورت می‌گیرد). متاسفانه مقدار t که بدین ترتیب بدست می‌آید حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی‌کند. (حمیدی زاده، ۱۳۷۷: ۳۶)
تحت فرضیه H0 (منظور p=1) آماره آزمون t که در این روش محاسبه می‌شود آماره آ (tau) نامیده می‌شود، که مقادیر بحرانی آن به روش شبیه‌سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بهصورت جداول آماری محاسبه شده است. در ادبیات اقتصادسنجی آزمون آ، به آزمون دیکی فولر (DF[28]) مشهور است. نکته مهم این که اگر فرضیه صفر (p=1) رد شود (یعنی سری زمانی ساکن باشد) می‌توانیم از تابع آزمون t استیودنت استفاده نماییم. بهعبارت ساده‌تر برای بررسی ساکن بودن سری زمانی، اگر رگرسیون نظیر (۲-۵) را تخمین زده و p تخمین زده شده را بر انحراف معیار آن تقسیم می‌کنیم تا مقدار آماره آزمون آ (محاسباتی) دیکی فولر بهدست آید و سپس به جدول دیکی فولر مراجعه کرده و بررسی می‌کنیم که آیا فرضیه p=1 را می‌توان رد کرد یا خیر. اگر قدر مطلق آماره آ محاسباتی بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی آ ( یعنی قدر مطلق DF یا DF مک‌کینان) باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی‌کنیم، از طرف دیگر اگر مقدار آماره محاسباتی (قدر مطلق آن) کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیرایستا خواهدبود. (همان منبع: ۳۷)
به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی فولر برای رگرسیون‌هایی بهکار گرفته می‌شود که به فرم روابط (۲-۹)، (۲-۱۰) و (۲-۱۱) باشند.
(۲-۹) ΔYt = δYt-1 + ut
(۲-۱۰) ΔYt = β۱ + δYt-1 + ut
(۲-۱۱) ΔYt = β۱ + β۲t + δYt-1 + ut
که در آن t متغیر زمان یا روند است. در تمامی موارد فرضیه صفر (δ=۰) وجود دارد یعنی ریشه واحد وجود دارد. تفاوت بین رابطه (۲-۹) و دو رگرسیون دیگر ناشی از جزء ثابت (عرض از مبدأ) و جمله روند است. (حمیدی زاده، ۱۳۷۷: ۳۸)
اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (۲-۱۰) بهصورت رابطه (۲-۱۲) تعدیل می‌شود.
(۲-۱۲) ΔYt = β۱ + β۲t
هنگامی که آزمون DF برای مدل‌هایی نظیر (۲-۱۱) استفاده شود، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نامیده می‌شود. تابع آزمون ADF دارای توزیعی مجانبی مانند تابع آزمون DF بوده، بنابراین از مقادیر بحرانی یکسانی برای آن‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.
۲-۱۰ معادلات همزمان
هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد لازم است که به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه شود. به عنوان مثال، متغیری مانند قیمت در متغیرهایی مانند تولید، مصرف، واردات و غیره تأثیرگذار است و در عین حال قیمت‌ها از اثر متقابل عرضه و تقاضا و همچنین وضعیت‌های موجود در خارج از صنعت تشکیل می‌شود. در چنین دستگاهی، هر معادله، روابط متفاوتی را در میان مجموعه متغیرهای مختلف دستگاه توصیف می‌کند. اما فرض بر این است که همه‌ی این روابط بهطور همزمان، نشان دهنده‌ی معادلات ساختاری است که شامل معادلات رفتاری و اتحاد است. (نوفرستی، ۱۳۷۶: ۷۸)
۲-۱۱ پیشبینی
قسمت اعظم تلاش‌های بشر در جهت مقداری کردن کمیت‌های اقتصادی و اندازه‌گیری پارامتر‌های اقتصادی را می‌توان به توجه و علاقه بشر برای پیش‌بینی آینده نسبت داد. اقتصادسنج‌ها بر این نکته تأکید دارند که بهترین پبش‌بینی باید از بهترین برآوردهای ساختاری یک نظام اقتصادی به عمل آید. در واقع اقتصادسنج مجبور است ساختار نظام اقتصادی را جهت هرگونه پیش‌بینی که از نظر روانشناسی مستدل باشد مطالعه کند، گرچه عوامل کنترل نشده و غیرقابل کنترل سرانجام پیش‌بینی او را به بیراهه بکشاند.
خوب بودن یک مدل اقتصادسنجی در قدرت پیش‌بینی آن نهفته است. از طرف دیگر، پیش‌بینی بر اساس مدل اقتصادسنجی بر سه اصل اساسی استوار است: (همان منبع: ۷۹)

 

1. مشخص کردن یک مدل بر اساس نظریه اقتصاد و اطلاعات مربوط به سازمان‌های اقتصادی

 

1. گردآوری داده‌ها و ارقام مناسب از متغیرهای مربوطه