همبستگی سریالی

 

 

 

 

072/0

 

 

845/1

 

 

995/0

 

 

آماره F

 

 

 

 

(318/0)

 

 

(174/0)

 

 

(787/0)

 

 

سطح بحرانی

 

 

 

 

منبع: نتایج تحقیق
آماره‌ی دوربین–واتسون در مدل با متغیر وابسته‌ی اشتغال صنعتی برابر با 87/1 شده است که بیان‌گر عدم وجود خودهمبستگی در مدل میباشد. آماره‌ی F فیشر معنی‌دار بوده و نشان می‌دهد که در مدل برازش شده، صفر بودن همه‌ی ضرایب به‌طور همزمان رد می‌شود. ضریب تعیین تعدیلی نیز در مدل برابر با 99/0 شده است. آماره‌های آزمون همبستگی سریالی، شکل تبعی مدل و ناهمسانی واریانس که به‌طور همزمان در جدول آمده است، بیان‌گر این نکته هستند که همبستگی سریالی، شکل تبعی مدل و ناهمسانی واریانس در مدل نخمین زده شده وجود ندارد؛ لذا قابلیت اطمینان مدل تا حد قابل قبولی بالا می‌باشد.
در این مدل متغیر وابسته لگاریتم اشتغال صنعتی می‌باشد. وقفه اول و دوم متغیر اشتغال صنعتی در مدل معنی‌دار است بدان معنی که میزان اشتغال از سال‌های قبلی خود نیز تبعیت می‌کند. هم‌چنین با توجه به ضرایب وقفه‌ی اشتغال دیده میشود که ضریب وقفه اول اشتغال منفی است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های‌‌ کوتاه‌مدت اشتغال‌زایی در بخش صنعت باشد، یعنی این‌که اشتغال در بخش صنعت بر خلاف اشتغال کل کشور بی‌ثبات‌تر است. نرخ واقعی ارز علاوه بر مقدار جاری خود، با دو وقفه در مدل آمده است که این ضرایب یک در میان مثبت و منفی هستند؛ لذا انتظار می‌رود که در بلندمدت این متغیر معنی‌دار نباشد. ارزش افزوده‌ی بخش صنعت دارای تاثیر مثبت و غیر معنی‌دار می‌باشد، چون‌ که این متغیر بدون وقفه آمده‌ است انتظار می‌رود که در بلندمدت نیز این تاثیر مثبت و غیرمعنی‌دار باقی بماند. علت این امر تحولات تکنولوژیک و استفاده از شیوه‌های تولید کاربر در زمان افزایش تولید صنعتی است. نرخ تورم نیز مانند نرخ ارز با دو وقفه و با ضرایب متفاوت آمده است؛ لذا این متغیر نیز وضعیتی مانند نرخ ارز دارد. سرمایه‌گذاری بدون وقفه در مدل آمده است و ضریب جاری سرمایه‌گذاری مثبت و معنی‌دار است و به این معنی است که با افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال صنعتی نیز بهبود خواهد یافت. درجه بازبودن اقتصاد تاثیر منفی و معنی‌دار بر اشتغال صنعتی دارد. متغیر مجازی جنگ و انقلاب نیز دارای ضریب منفی و معنی‌دار است و به این معنی می‌باشد که جنگ و انقلاب تاثیر منفی بر میزان اشتغال داشته است. با مقایسه‌ی مدل‌های تحقیق با دو متغیر وابسته‌ی اشتغال کل و اشتغال صنعتی مشاهده می‌شود که در این مدل نیز تاثیر سرمایه‌گذاری، نرخ واقعی ارز، درجه‌ی باز بودن اقتصاد، تورم و متغیرهای مجازی جنگ و انقلاب داری تاثیرات مشابهی بر متغیرهای وابسته هستند.
ب) بررسی وجود رابطه تعادلی بلندمدت
بعد از تخمین معادله کوتاه‌مدت برای بررسی آزمون وجود رابطه بلندمدت آماره محاسباتی برابر با 26/5- شده است که این عدد از نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی جدول بنرجی و همکاران (27/3-) بیشتر است. لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد می‌شود و به عبارت دیگر رابطه بلند مدت وجود دارد.
آماره محاسباتی از رابطه‌ی زیر به‌دست می‌آید:
انحراف معیار / (1 – ضرایب وقفه متغیر وابسته) = آماره محاسباتی
ج) آزمون ریشه واحد برای برای بررسی همجمعی میان متغیرهای تحقیق
با توجه به این‌که مدل تخمینی به صورت کوتاه‌مدت است، برای بررسی وجود همجمعی میان متغیرها، از آزمون ریشه واحد دیکی–فولر برای باقیمانده‌های مدل تخمینی استفاده می‌گردد.
جدول (4-8) بررسی وجود همجمعی میان متغیرهای تحقیق

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yle="box-sizing: inherit; width: 1104px;">